金融時間序列分析中文第3版

金融時間序列分析pdf是一款用于研究時間序列分析的電子圖書。全書詳細介紹了金融行業(yè)的數據分析方法，并通過多個國內外的重要案列進行了論證說明！對于經濟學以及統(tǒng)計學等專業(yè)的用戶可以起到研究學習作用！

《金融時間序列分》介紹

《金融時間序列分析》是機械工業(yè)出版社2006年出版的書籍，作者蔡著。該書主要介紹了計量經濟學和統(tǒng)計學文獻中出現的金融計量方法方面的最新進展，強調實例和數據分析。特別是包含當前的研究熱點，如風險值、高頻數據分析和馬爾町夫鏈蒙特卡羅方法等。主要內容包括：金融時間序列數據的基本特征，神經網絡，非線性方法，使用跳躍擴散方程進行衍生產品的定價，采用極值理論計算風險值，帶時變相關系數的多元波動率模型，貝葉斯推斷。本書可作為金融等專業(yè)高年級本科生或研究生的時間序列分析教材，也可供相關專業(yè)研究人員參考。讀者朋友們快來綠色資源網下載吧！

金融時間序列分pdf特色

1.金融時間序列分析是一門新的金融統(tǒng)計學課程，匯總了時間序列在金融經濟方面應用的理論、辦法和應用。

2.本教材是以作者多年來在金融時間序列方面的科研和教學為基礎編寫的。該書體現了較強的理論深度和學術前沿性。

3.針對我國金融市場實際進行了大量實證研究，具有理論和實際指導意義。在長期的教學和相關研究中，我們匯集了大量巾國金融市場時間序列多方面的實證分析成果，這將是我們教材的重要內容。

4.該書作作為財經類或綜合類院校的數量經濟學、金融學、統(tǒng)計學、數學等專業(yè)高年級本科生和棚天領域研究生的教科書，亦可作為數量經濟、金融計量、金融工程等領域的研究人員、有關教帥、經濟和金融工作者的參考書。

電子圖書目錄：

前言

第一章　緒論

第一節(jié) 金融時間序列分析概述

第二節(jié) 金融時間序列的特點

第二章　時間序列分析

第一節(jié) 時間序列與隨機過程

第二節(jié) 時間序列模型

第三節(jié) 非平穩(wěn)及長記憶時間序列ARFIMA模型

第四節(jié) VAR模型與Granger因果分析

第五節(jié) 時間序列分析的狀態(tài)空間方法

第三章 時間序列的單位根過程

第一節(jié) 單位根過程及其性質

第二節(jié) 單位根過程的檢驗

第三節(jié) 具有單位根的VAR模型

第四章　協(xié)整理論與建模

第一節(jié) 協(xié)整與誤差校正模型

第二節(jié) 協(xié)整關系的估計與檢驗

第三節(jié) 基于協(xié)整系統(tǒng)的預測

第四節(jié) 協(xié)整理論的擴展

第五章　條件異方差模型

第一節(jié) ARCH模型及其性質

第二節(jié) GARCH模型及其性質

第三節(jié) ARCH類模型擴展

第四節(jié) 多元GARCH模型

第五節(jié) 金融市場波動性建模與eviews軟件操作

第六章 隨機波動模型

第一節(jié) SV模型及其統(tǒng)計性質

第二節(jié) SV模型的擴展

第三節(jié) 多元SV模型

第四節(jié) SV模型與GARCH模型對金融時間序列刻畫能力比較

第五節(jié) 風險價值

第七章　高頻金融時間序列分析

第一節(jié) 高頻金融時間序列特點與基本問題

第二節(jié) 超高頻金融時間序列的持續(xù)期模型與金融市場微觀結構

第三節(jié) 金融市場微觀結構的實證研究

第八章　金融時間序列的小波方法

第一節(jié) 離散小波變換與多分辨分析

第二節(jié) 基于小波分析的金融波動分析

第三節(jié) 多分辨協(xié)整及誤差校正模型

參考文獻

附表